【摘 要】
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本文主要研究带扰动的复合泊松模型(也称为经典模型)的考虑破产的时间价值的最优分红问题.自风险模型的分红问题提出后,分红问题立即成为精算数学的研究热点,许多文献对其进
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本文主要研究带扰动的复合泊松模型(也称为经典模型)的考虑破产的时间价值的最优分红问题.自风险模型的分红问题提出后,分红问题立即成为精算数学的研究热点,许多文献对其进行了研究与推广,以便更符合现实要求.本文先介绍了一种既考虑期望折现分红又考虑破产的时间价值的值函数.然后在新的值函数下,研究带扰动的复合泊松模型的最优分红问题.本文共分为四章.第一章给出了最优分红问题的研究意义及国内外研究现状.第二章中介绍了带扰动经典模型和分红函数等预备知识.第三章在分红率有界的情况下,对带扰动的复合泊松模型的最优分红问题进行了研究,证明了当索赔额服从指数分布时,阈值分红策略为最优策略.第四章则是在分红率无界的情况下对该问题的研究,证明了此时的最优分红策略为障碍策略.
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