双POLSSON复合二维相关风险模型的破产概率

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本文对双POLSSON复合二维相关风险模型的破产概率进行了探讨。在现实风险过程中,经常会出现多种风险业务并存,相互之间存在相关性,而每一种业务又存在多样性的情况。研究时我们常常会忽略这些问题,从而计算风险模型的破产概率时有误差。目前,在二维复合Poisson模型中,都是假设取得保单的速率为常数,每张保单收取的保费大小也不变.面对复杂的现实情况,显然这种模型并不能够完全准确的预测风险的大小。实际上,不同单位时间内收到的保单数不一定相同,而且不同保单收取的保费大小也可能不同。因此将保费到达过程推广为泊松分布、保费收入为随机变量的双Poisson复合二维相关风险模型能够更加贴近实际情况预测风险大小。给出了双Poisson复合二维相关模型破产概率的上下界限,然后考虑两种业务之间的相关性对双Poisson复合二维相关模型破产概率大小的影响。
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