近年来,在国内经济转型升级、居民人均可支配收入不断增加的大背景下,消费已经成为未来经济增长的重要支柱。在互联网金融浪潮下,互联网平台基于多年的线上资源积累,凭借对用户行为习惯和消费需求的精准洞察,率先探索出互联网消费信贷的商业模式。与此同时,在经济增长放缓、利差收窄的经营压力下,传统银行也在积极寻求数字化转型,争相布局互联网信贷业务的蓝海,并借助大数据、人工智能等新兴技术,探索线上风险管理的全新模式。Y银行作为一家区域性城商行,从2018年起开始涉足互联网信贷业务。在两年多的时间里,Y银行互联网信贷业务规模实现了快速增长。为实现业务的安全稳健发展,Y银行尝试以大数据技术为核心,初步构建了适用于互联网信贷业务的线上风控体系。然而,业务的深入拓展,也使得Y银行在应对来自于互联网端的风险时,需要有更强的风险抵御能力。风控能力的强弱,直接关系到互联网信贷业务的资产质量情况,从而对整体业务的稳健发展起到关键性影响。在业务风险管理实践中,Y银行线上风控体系逐渐暴露出体系不健全、风控能力不足等诸多问题。如何有效应用大数据技术提升线上风控水平、在业务扩张与风险控制之间取得有效平衡,成为实现Y银行互联网信贷业务稳健发展的关键课题。本文以Y银行线上风控体系优化作为研究课题。在研究初期,选取信息不对称理论和信贷风险管理理论作为依托,同时基于对Y银行基本情况、互联网信贷业务发展特征和线上风控体系建设现状等方面的梳理,归纳出Y银行线上风控体系的四大模块,即风险识别、风险计量、风险监测预警和内外部风险控制。在对线上风控体系现存问题的调研分析中,选取访谈法作为实证分析的主要方法,梳理出线上风控体系存在的七项主要问题,分别是大数据筛查能力偏弱、缺少人行征信、风控体系与行内存量数据相互割裂、风险模型缺少评审与管理机制、缺少灵活有效的资产分析手段与风控调整策略、贷后风险监测预警能力较弱和风控系统存在操作风险。结合存在的问题,以大数据技术为核心,针对性制定了 Y银行线上风控体系的优化方案。方案包含四个方面:一是通过丰富大数据维度、引入人行征信、提升数据交互等手段,强化贷前风险识别能力;二是建立风险模型全流程管理机制,丰富资产分析手段,动态调整风控策略,进一步提升信贷风险计量水平;三是建立大数据监测预警机制,实现常态化贷后管理,补全贷后风险监测短板;四是建立风险资产分级处置机制,制定风控系统授权操作规程,从而增强内外部风险控制手段。此外,为确保优化方案具备现实性和可操作性。本文从组织战略、人才培养和业务实践三个层面,为Y银行线上风控体系优化方案制定了一系列保障措施。在组织战略层面,指出Y银行应自上而下推动全行数字化转型,并在线上风控能力的培养过程中给予其更多试错空间;在人才培养层面,强调既要注重行内风控人才队伍建设,又要积极从外部引进高水平复合型人才;在业务实践方面,建议提升业务规模、丰富业务种类,进一步夯实数据基础,并在业务实践中不断积累风控经验。本文以Y银行初步构建线上风控体系作为研究背景。在这一阶段,Y银行互联网信贷业务仍处于开展初期,线上风险管理体制尚不完善。因此,本文的研究重心主要落在线上风控体系整体框架的完善与优化上,并未对某一风险管理细节进行深入研究,这对研究的深度有一定制约。但纵观本文研究脉络,从Y银行互联网信贷业务发展和线上风险管理实践的视角切入,在理论框架的指引下调研与探究线上风控体系的现存问题,并最终给出系统性优化方案。这对于处在全新的线上风险管理情境、并尝试以大数据技术构建线上风险管理体系的商业银行来说,具有一定的借鉴意义和实践价值。