经典风险模型是一类最基本、最完善的风险模型,但在保险公司的实际运用中,此模型有很大的局限性。随着破产理论研究的深入发展,经济环境对其产生的影响已不容忽视,比如利率、通货膨胀率、投资收益、续保退保现象等都在一定程度上影响着保险公司的财务状况,另外,保险公日益扩大的经营规模,推进了新险种及险种多元化的开发。作为对经典风险模型的推广,本文的几类金融风险模型更具有现实和理论意义。第三章基于利率和通货膨胀率均为常数的假设,建立了保费收入,保费支出均为复合Poisson过程的农民工失业保险风险模型,保单的保费和失业保险的理赔额均为随机序列,给出了模型推导和相关破产概率性质的证明过程,并给出调节系数,资金利率和破产概率之间的关系,以中国某市为例,对6个行业的农民工进行了失业保险购买意愿调查,根据调查数据,利用农民工失业保险模型估算了保险公司的破产概率,进而证明了推行农民工失业保险是可行的。第四章讨论一类干扰条件下保费与理赔相关的双险种风险模型,其中保费收入与理赔支出均为复合Poisson过程且索赔产生时以某概率同时产生一次续保,且续保过程是理赔过程的稀疏过程,并在模型中加入了随机干扰项,运用鞅的理论得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。第五章研究一类带干扰的混合双险种风险模型,在该模型中,保险公司所经营的两个险种分别由复合Poisson风险模型和基于进入过程的风险模型所描述,并加入了投资利率因素和随机干扰项,推算了调节系数,利用鞅方法给出了新模型的破产概率的Lundberg不等式。