【摘 要】
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该文就利用金额经济学中的不确定权益方法来处理含随机因素的几类团体保单定价问题.该文共分为三部分.第一部分引入死亡发生频率和医疗费用总发生额两个随机变量,根据金融经
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该文就利用金额经济学中的不确定权益方法来处理含随机因素的几类团体保单定价问题.该文共分为三部分.第一部分引入死亡发生频率和医疗费用总发生额两个随机变量,根据金融经济学的理论为团体医疗保险保单建立统一的数学模型,归结出一般性的两维空间变量的偏微分方程,其终值条件包含死亡发生频率的积分,形式类似于亚式期权的到期支付,给方程的求解带来了不便.第二部分对死亡发生频率和医疗费用总发生额作出相应的假设,采用两种方法讨论某类特殊的团体医疗保险的保单定价问题.其一是偏微分方程的方法.其二是推广的精算贴现方法,即GEDV方法求得团体医疗保单的价值.第三部分讨论团体两全保险的保单定价问题.我们重新假设死亡发生频率是个随机变量,由于不必考虑医疗费用的理赔,可以将第一章的定价方程简化为一维空间变量的偏微分方程.将方程转化为易于用数值方法求解的偏微分方程,利用精算知识导出其边界条件,然后利用有限差分方法求出方程的数值解.
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