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金融风险管理中的模型建设具有重要意义,为了更好的管控风险,需要将经典模型不断的发展优化。本文的主要工作建立在经典风险模型的基础之上,考虑对带利率和扰动这两方面推广模型的研究。因为大偏差工具能够对极端索赔问题进行较好的量化,所以我们把工作的重心放在大偏差原理对风险过程的估计上。本文分为如下几个章节:第一章首先介绍了经典风险模型以及相关的重要结论,在经典模型中增加利率和随机扰动因素,得到本文所关注的常利息扰动复合泊松风险模型;然后给出几类风险模型极限性质的研究结果;最后阐述本文的主要工作。第二章主要介绍