非线性分位点回归模型的统计诊断

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本文系统地研究了非线性分位点回归模型的统计诊断,尤其是影响分析等。主要介绍了非线性分位点回归模型和线性回归分位点的基本概念和重要性质,并介绍了计算非线性回归分位点的MM算法;证明了一类使用M-估计的回归模型的数据删除模型(CDM)和均值漂移模型(MSOM)参数估计的等价性定理,这类模型包括通常的L<,P>回归、LARD回归,特别是分位点回归等模型;在误差项独立同分布均服从非对称Laplace分布ALA<,τ>(0,σ)的条件下,得到了非线性分位点回归模型中的三种似然距离LD<,τi>(β,σ),LD<,τi>(β|σ)和LD<,τi>(σ|β),从大样本置信域的观点提出了非线性分位点回归模型中的Cook距离和拟似然距离,并基于新构造的目标函数Q<ε><,τ>(β|β<τ>)提出了一种新的影响度量-MM距离;介绍了其它几个适用于分位点回归模型的诊断统计量,如FD<,τi>,FD<*><,τi>,△e<,τi>和△β<,τj>等。
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