【摘 要】
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本文主要讨论了一种完备市场中有限离散时间情形下的资产定价的新方法. 首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率.基于这个概率,得到了资产的
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本文主要讨论了一种完备市场中有限离散时间情形下的资产定价的新方法. 首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率.基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价格还等于资产支付关于q的期望对无风险收益的贴现值. 其次,借助无风险概率考虑了资产在多期情形下的资产定价,得出了相应的股票期权公式,特别地,作为推论给出了欧式看涨期权的定价公式,并对资产价格过程的鞅性作了讨论.
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