伴随改革开放的不断深入,我国金融业取得了快速发展,而这种发展却存在着诸多不确定性,这种不确定性导致了投资者在进行投资决策时面临着巨大的挑战。在对我国金融业和证券市场进行深入研究后,本文主要围绕两个方面进行探讨:一是当前金融市场面临的内外忧患使得金融安全影响因素日益复杂化和多样化,所以建立合理的金融安全指标体系对维护金融稳定具有重要意义。通过归纳前人在金融安全指标体系构建方面的相关文献,可以发现目前尚无学者对前人所选择的共同指标进行总结并加以分析;二是随着近几年高科技产业的发展,如何投资成为我国金融市场上面对的主要问题,众多投资者或企业越发关注金融安全因素在投资组合过程中所产生的重要影响。因此,本文在以上研究背景基础上,主要做了三项工作:第一项工作是本文积极响应党中央的号召,并结合当前国内外宏观经济发展趋势,遵循系统性、典型性、动态性、简明科学性和可比、可操作、可量化五点原则,归纳了前人有关建立金融安全指标体系的文献,考虑到共性、典型性和特殊性三点特性,构建了新的指标体系;第二项工作是选取2006-2015年的指标数据,运用SPSS21.0软件中的主成分分析法确定主成分权重,测算中国金融安全综合指数并对模型结果进行评价;第三项工作是创新性地引入金融安全这一因素至投资组合中,并且以股票投资为例,选取2006-2015年沪市14个产业共24支股票的年度收盘价格为样本,用EXCEL软件计算年度收益率,将所得金融安全综合指数和股票收益率一同加入到广义熵投资优化模型中,通过Matlab2012a软件得到模型结果。为投资者面对金融安全所处的不同程度状态,确定正确的投资组合及合理的投资分配比例提供参考和借鉴。本文主要得出的结论如下:(1)金融安全指标体系的建立和综合指数符合实际要求;(2)金融安全程度高低对投资者的影响不同,金融安全程度较高的环境下投资者在做投资时倾向于选择发展稳定且收益水平较高的股票,但投资者本着“逐利”的思想,更倾向于收益水平较高但风险相对较大的股票;而金融安全程度较低的环境意味着投资者对市场的未来走势是不看好的,因而其在选择股票时会以保本为主,选择发展稳定且收益水平较低的股票,此时的风险程度较小;(3)广义熵模型在度量不确定性风险程度时较有优势。因此,本文的研究对于市场中的个体、机构的投资活动以及证券市场的发展都有相当重要的理论价值和实践意义。