【摘 要】
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本文主要讨论配对交易策略的完整流程包含的主要技术方法,包括建仓、持仓、平仓三个步骤,分三个独立部分分别介绍,其中均值回复的思路或想法贯穿始终。首先,假设配对组合价值
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本文主要讨论配对交易策略的完整流程包含的主要技术方法,包括建仓、持仓、平仓三个步骤,分三个独立部分分别介绍,其中均值回复的思路或想法贯穿始终。首先,假设配对组合价值具备均值恢复性,利用标准差特定倍数来制定建仓规则；其次,在各个股票对的价值服从均值回复的OU(Ornstein-Uhlenbeck)过程的假设下,利用连续时间下动态Markowitz均值方差(Mean-Variance)模型,来求解特定资金数量在各个股票对之间的动态分配,即所谓的动态持仓问题；最后,延续前面股票对服从OU过程的假设,把最优平仓时间节点选择问题转化为美式期权最优停时问题,利用美式期权价值服从的特定偏微分方程(PDE)来寻找最优执行边界,其方程的求解利用的是有限差分法。
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