自2008年的金融危机以来,世界经济复苏形势不明朗,全球经济处于动荡局势,贸易摩擦频发,世界各国面临着各种考验。世界经济和全球的贸易链遭遇空前巨大的挑战,全球经济不确定性加剧,并影响着未来的全球化进程。因此,在这种宏观环境下,本文旨在研究不确定性和宏观经济系统之间的内在联系。尽管诸多学者开始研究不确定性对宏观经济的影响,但是本文从不确定性对宏观经济的传导机制入手,进而引入信用利差的概念,以分析不确定性、信用利差和宏观经济系之间的交互影响,通过分析其中的经济关联,可为政府层面保证政策更加连贯、稳定,以及加强对金融资本市场的相关监管和制度完善做出理论参考,也为企业创造优质的营商环境可有利于经济发展的理论依据提供支撑。并且本文为充分考虑不确定性的因素,不仅讨论中国的不确定性因素,也引入了美国的宏观经济不确定性的指标,将讨论角度扩大,更加全面。本文以2006年03月至2019年06月的时间序列数据为基础,运用VAR模型、脉冲响应函数以及方差分解,对不确定性、信用利差和宏观经济系统的交互影响进行分析,通过模型的分析,得出不确定性对信用利差的影响呈负向影响,信用利差也对各宏观经济系统变量产生影响,并且不确定性对各宏观经济变量也有着显著的影响,因此结论符合当前经济系统的内在逻辑,在验证了不确定性、信用利差和宏观经济系统之间的传导机制。