金融市场自70年代以来不断发展，金融衍生产品定价成为当今金融市场的重点，金融衍生产品定价理论的研究取得了很大进展。但我国金融市场起步较晚，在金融衍生产品定价的理论以及应用研究远远落后于西方。如何利用西方成熟的理论，加深对我国金融市场的应用与研究是非常有意义的。　　在全球化的局势下，汇率波动愈发剧烈。随之而来的外汇风险控制问题成为国内外金融学者密切关注的问题，外汇及其衍生产品定价在现代金融学中也越来越重要。本文主要以外汇理财产品:“薪加薪16号”人民币理财计划为案例，利用B-S模型以及跳-扩散模型研究其定价问题。　　B-S模型开启了金融数学的新时代，已成为研究期权定价的一个重要结论。利用B-S模型研究“薪加薪16号”的定价问题是本文的基础。　　尽管B-S模型应用价值很强，但由于其太过严格的假设，它在实际金融市场的运用中也存在着一些不足。当汇率被重大信息影响时，经常会出现异常波动。为使其更符合实际，本文在传统跳-扩散模型的基础上，解析当汇率变动存在Possion跳的情况时，外汇理财产品“薪加薪16号”的定价问题。　　本文的贡献点在于:(1)在传统B-S模型的基础上给出外汇期权满足的B-S模型;(2)在“薪加薪16号”定价方程的终值条件中加入了Heaviside函数，对模型的建立及求解进行了简化;(3)研究外汇期权的跳-扩散模型，并利用其求解“薪加薪16号”的定价问题。