鉴于温室效应的给人类社会和自然所带来的恶劣影响,国际社会积极通过组织碳排放权交易促进碳减排。但是,市场上碳排放权的价格却因受到经济、金融、政治、环境和气候等多种因素的影响而波动剧烈,使得对碳市场价格波动特征和预测方法的研究显得尤为必要和迫切。为此,本文以欧盟排放权交易体系作为研究对象,对该市场上碳价格的行为特征和预测方法进行了研究。首先,介绍了本文研究所依赖的理论基础,即传统的有效市场理论、分形和混沌理论及价格预测理论,并依据各理论对目前碳市场上相关的文献进行了简要评述。然后,分析了欧盟碳市场的行为特征。通过对碳市场进行基本的统计分析发现欧盟碳市场并不满足经典有效市场理论的三大前提假设,所以有效市场理论在碳市场上不适用。继而,本文在分形和混沌理论的分析框架下检验了欧盟碳市场的行为特征,即从分形序列两大基本特征的角度检验了欧盟碳市场的分形性,发现欧盟三阶段碳市场均具有统计自相似性,但仅第一阶段具有长期记忆性;从混沌吸引子的两大基本特征和拓扑结构的角度检验了欧盟碳市场的混沌性,分数形式的关联维数、大于零的最大李雅普诺夫指数及邻近返回检验的定性和定量分析的结果均验证了碳市场的混沌性。最后,构建模型实现对碳现货价格的预测。由于多重分形模型能够准确刻画复杂的资产价格波动,所以本文采用小波领袖法检验了欧盟碳市场的多重分形性,证明了碳收益序列的局部尺度多样性。基于此,本文构建了一个基于小波变换和单支重构的遗传算法优化RBF神经网络模型(Db3-GA-RBF),并且通过与其他价格预测模型的比较分析,证明了该模型在碳价格预测方面的有效性和优越性。