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估计稀疏逆协方差矩阵在当今统计的很多领域都是一个重要的问题,例如高斯图模型(Gaussian Graphic Model)等。而通过样本向量估计样本逆协方差矩阵是一个古老的统计学问题,已经取得很成熟的成果。但是,当今研究者遇到的更多实际问题中,样本向量的维数p远远大于样本向量的数目n,因此,在这种情况下,传统的统计理论不再适用。针对这个问题,统计学家们提出了带约束的最小化1-范数的线性规划模型CLIME[1],并且针对模拟数据与真实的数据进行数值实验,得到比较理想的结果。 由于交替方向法(ADM)具有应用性广、收敛速度快、程序容易实现等特点,近年来备受研究者所关注。在这篇文章中,我们运用著名的交替方向方法求解CLIME模型。数值实验表明,相比于逐列求解线性规划问题的方法,交替方向方法对CLIME模型的求解更具有计算时间上的优势。更进一步地,在CLIME模型基础上,我们设计了CLIME-SYM模型,使得一定条件下,最优解矩阵具有对称性;另外,我们对CLIME模型增加了半正定的约束,并证明了算法的收敛性和进行了相应的数值实验。