电力期货市场理论研究

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电力期货市场作为一种高级的电力市场形态,由于具有独特的运行机制和特有的价格发现与规避风险的功能,已经被发达国家所广泛采用。本文研究了在纽约商业交易所上市的COB电力期货合约现货价格和期货价格,对1998至1999年度的日交易数据进行分析,发现电力期货市场是一个弱势有效的市场。6个月期电力期货合约的溢价大约每天为0.1181%即每月3.5%。通过GARCH模型估算了COB电力期货合约的最佳套期保值比率,最后阐述了建立电力期货市场对我国电力工业改革的现实意义。
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