近年来，两边跳风险模型得到了广泛的研究与发展.本文在考虑流动储备金和利率的复合Poisson风险模型及马氏调控风险模型的基础上，与两边跳模型进行结合及推广，从而得到了不同的风险模型，并得到了相关的破产特征量及其结论.本文主要工作如下:　　第三章，考虑了带流动储备金和利率的两边跳风险模型.众所周知在经典的风险模型中，索赔过程为复合泊松过程.可是在一些公司的实际运作中，用来投资的钱有赚有赔，因而收益可正可负更符合实际.本章得到了该模型的累积分红折现值的矩母函数、n阶原点矩、期望折现分红总量、Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程及相应的边界条件.由于方程中的系数多而且复杂很难计算出显示解，因而采用Sinc逼近的方法得到了期望折现分红总量与Gerber-Shiu函数的渐近解;并给出了期望折现分红总量及破产概率的曲线图.　　第四章，讨论了马氏调控对偶两边跳风险模型，假定日常开支、“跳”到达的时间、“跳”的大小均受外部环境的影响.通过计算得到了期望折现分红总量所满足的积分微分方程，并推导出两个状态下当跳服从指数分布时的期望折现分红总量.