【摘 要】
：
对于资本资产定价模型,我们最为熟悉的就是CAPM模型,并且围绕着传统的CAPM模型又衍生出了很多新的相关资本资产定价模型,但让人遗憾的是这类模型虽然有着很好的理论依据、完
论文部分内容阅读
对于资本资产定价模型,我们最为熟悉的就是CAPM模型,并且围绕着传统的CAPM模型又衍生出了很多新的相关资本资产定价模型,但让人遗憾的是这类模型虽然有着很好的理论依据、完美的数学论证,但对我国证券市场的适用性备受争议。基于此,本文对资本资产定价方式进行新的探讨。随着行为金融学的兴起,对资产定价的新思路、新方式涌现出来,突出特点是以对投资者进行分类为基础展开定价研究。本文将行为金融学对投资者分类的研究方法与经济学中关于预期的理论结合起来,在参照已有研究的基础上,建立起一个改进的非一致预期定价模型,并且对非理性预期投资者的价格形成过程进行参数估计,以此来研究我国证券市场非一致预期投资者的投资行为。
其他文献
N ekrasov矩阵是一类具有重要理论价值和实际应用的特殊矩阵,它在数值代数、控制理论、电力系统理论、经济数学以及统计学等众多领域有着广泛的应用.基于其本身结构的特殊性,
在代数图论中,图的对称性是一个重要的研究课题,而图的对称性主要是通过其自同构群在图的各个对象上的作用来描述的。本文主要研究具有边传递性质的图。给定一个图Γ,我们用V
超饱和设计是一种试验次数不足以估计所有主效应的因析设计,其广泛应用于筛选试验中,以较低成本识别较少的且相对重要的显著效应。Lasso方法是一种限制最小二乘方法,根据Efro
诺贝尔奖得主马柯维茨提出的均值方差模型奠定了现代证券投资组合理论的基础,马柯维茨资产投资组合模型诞生以来,不断得到改进和修正。本文正是在投资组合理论的基础上,利用
本文研究三类生态数学模型：
第一部分，研究一类具有阶段结构和两种功能性反应的三种群捕食者-食饵系统.运用比较原理，得到了保证系统永久持续生存的充要条件，最后通过数值模
统计过程控制(Statistical Process Control)是应用统计方法对过程中的各个阶段进行监控,从而达到改进与保证质量的目的.近些年来,由于高性能计算机科技的发展,现代统计数据
本文研究了具阻尼项的拟线性波动方程的有限维整体吸引子和指数吸引子的存在性.
本文首先利用压缩映像原理证明了上述问题在空间H10(Ω)×L2(Ω)中的整体解的存在唯一性
在参考文献[7]中,Cappell和Miller将原来经典的全纯挠率推广到了带(1,1)型相容联络的任意全纯丛上。这一推广使得酉丛和平坦丛都成为其特例。在这种情况下,对应的狄拉克算子
本文研究了噪声对时延神经元同步动力学行为的影响，提出了通过调节噪声参数来增强或抑制同步的途径.这对神经电生理实验具有一定的指导作用.
第一部分，介绍了一些关于神经
未来数年是中国场外市场发展壮大的时期,全国各地都在积极地探索场外市场建设。天津股权交易所作为中国场外交易市场的探索者,推出了以做市商制度为主的混合型交易制度,在中