本文的研究对象是中国股票指数期货(Stock Index Futures,中文简称股指期货)。股指期货是从股票市场交易中衍生出来的一种新的交易方式,也是金融期货中产生最晚的一个类别。股指期货交易合约的标的物是股票价格指数。由于股指期货其本身所具有的显著优越性,因此经过二十多年的发展,股指期货在世界范围内的交易规模迅速增大,对市场的影响也越来越明显。本文共分为六个章节,第一章是引言,主要内容是结合市场的实际情况提出了股指期货对我国股票市场影响的命题,然后回顾了国内外学者对股指期货对股票市场影响的实证研究结果。第二章主要介绍了股指期货的产生和发展过程,着重介绍了股指期货的功能和交易特征。第三章介绍了股指期货正式推出前我国股市的基本状况,然后详细介绍了沪深300指数和沪深300指数期货合约的特点。第四章介绍了国外股指期货推出后对股票市场的影响。第五章是本文的重点章节,先介绍了单位根检验和协整理论,然后用沪深300指数及其对应的沪深300指数期货的日收盘价做为数据样本,用计量经济学的理论方法对其进行实证分析,得出的结论是:通过股指期货与股指价格协整关系的实证研究,表明沪深300指数与沪深300指数期货之间存在着长期均衡的关系,但两个市场之间并没有真实的资金流动,所以本文的实证分析结果还有缺陷,需要进一步的检验。第六章提出了一些政策建议。