由于金融全球化与其自身发展的创新性,导致当今的金融机构,经营活动面临着更多的市场风险。由美国房地产致使的次贷危机,引发的蝴蝶效应,导致其负面影响在全世界蔓延,全球经济大幅度的衰退,令人担忧。然而,金融市场一直以来都是惊涛骇浪的,纵观历史,众所周知金融发展和风险是并存的。监管金融业也从任其发展到初步管理,再到严格的全方位管理,最后发展成为自由成长的过程。不可否认的是,金融市场的自由化目前已作为其成长乃至整个业界腾飞的助推器,然而金融市场若是过度地任其自由发展,金融业在缺乏严格监管的时候,毫无疑问的会增加其风险性,而金融风险又进一步增加了大量的金融监管过程的不确定性,因此,监管创新成为人们尤为需要重视的问题,我们必须要加强金融监管。由于中国金融市场的不断健全与加速对外贸易,因此中国的金融市场、金融机构的机遇与风险是并存的。可以说,全面巩固和促进中国金融市场的风险管理是目前金融业良性成长的首要任务,而随着我国金融业的快速发展,如何做到精准地测量风险又成为风险管控的关键问题。国际金融风险度量准则——VaR,在金融风险度量模型里作为一项非常重要的技术被普遍使用与推行于世界范围内的各个金融机构与非金融机构。与此同时,统计模拟技术由此产生,并极速发展,它模拟实际生活中的的金融系统,实现复杂的金融系统建模。因此,可以说将统计模拟技术特别是MC方法运用于分析VaR上是一种极好的创新方法。此文总体脉络：首先介绍研究背景、意义、现状及主要内容。其次,对金融风险及其度量的VaR方法进行概述。最后,介绍统计模拟方法,并做实例分析。