2013年我国贷款利率市场化正式完成,标志着我国市场经济建设迈入了一个新的层级。贷款利率的放开能够给予商业银行定价自主权,但是,也对银行的贷款定价能力提出了挑战。中小商业银行是我国金融市场的重要组成部分,对我国金融市场的健康稳定发展起着关键性的作用,通过对我国中小商业银行贷款定价发展历程的研究,由于我国先前严格的利率政策,我国中小商业银行的贷款利率一直是参照官定利率,在官定利率的规定范围内对贷款进行定价,定价能力与自主定价积极性都不强,随后的贷款定价探索过程中,虽然利率管制相对放宽,但是由于经济发展环境的影响和中小商业银行自身所处的发展阶段,在取得贷款定价进步的同时,我国中小商业银行所采用的贷款定价方式也存在着一些问题,在定价权放开的背景下,如何提升中小商业银行的定价能力是一个亟待解决的问题。通过对西方发达商业银行定价模式的研究,其主要使用的定价模型为成本加成模型、基准利率加成模型、客户贡献度模型以及RAROC定价模型,通过对几种定价模型的研究,发现其有各自的优缺点和贷款定价倾向。其中,使用最为广泛,定价准确性最高的是RAROC定价模型。通过对我国利率市场化进程和银行自身状况的分析,我国中小商业银行具备使用RAROC定价模型的客观基础。客观考察RAROC定价模型,其计算公式中并没有关于银企关系的因素,这严重脱离了现阶段商业银行业务的实际情况,在使用计量方法确定了RAROC模型各要素的计算公式后,对原有模型进行修改,加入了客户贡献要素,使模型能够根据客户对中小商业银行的贡献对利率做出动态调整。通过实证,改进后的RAROC定价模型能够照顾到非预期风险,符合新资本协议的要求;并能根据客户为银行提供的收益给出优惠利率,满足银行更深层次挖掘存量客户的需要。这对于中小商业银行降低贷款风险,提高定价能力和竞争力有着积极的作用。