本文研究内容主要分为两部分,第一部分中,本文首先为了克服传统的双均线系统的缺点,采用了趋势指标(CYE)作为突破条件。将它与“优势”——波动率过滤器,结合起来作为入场系统,然后依据海龟策略的特点构造了一个完整的股指小时线的突破策略,并且作了参数优化和测试。第二部分首先构建了一个投资组合来分散风险。然后通过构建一个模型来帮助判别价格的趋势：首先通过主观对过去的行情进行判断,再使用分形学里面的Hurst指数以及CMI指数和夏普率,共同构成一个线性组合,通过统计学里面的Logistic回归得到判断大盘趋势的函数,可以直接得出当前属于趋势的概率值,最终对比主观判断,回归函数识别趋势还是震荡形态的成功率为98.3%,57个月仅有一个月判断错误。然后借助海龟交易思维,通过风险度来配比不同品种的交易资金,用趋势情况来决定进场情况和海龟交易里面单笔入仓数量,之后提出了通过蒙特卡洛模拟判别策略失效的建议。在本文的最后提出了对投资的理解及想法,同时也根据对当前中国量化基金运作的了解情况提出了一些自己的见解。