【摘 要】
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该论文主要研究现代证券组合投资问题,实证分析以投资基金为例.在国债组合投资问题上,该文先分析其风险和收益,提出用持续期限和曲度作为国债风险的度量指标,然后分析和讨论
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该论文主要研究现代证券组合投资问题,实证分析以投资基金为例.在国债组合投资问题上,该文先分析其风险和收益,提出用持续期限和曲度作为国债风险的度量指标,然后分析和讨论了国债组合的各种策略和专项技术,最后针对中国目前市场上流通的国债品种进行实证分析并给出对策和建议.在股票组合投资问题上,该文在分析其风险和收益的基础上,详细分析和讨论了股票组合投资的各种理论、模型和算法,该文在对现有理论、模型、算法改进的基础上,提出了一种新的基于模糊相似关系的股票组合投资最优化模型,为证券组合投资的理论研究提供了新的思路.该文还实证分析了投资基金的组合结构,编制了基于Matlab语言的组合投资有效边界求解程序,实证分析了大样本股票组合投资的若干问题,并得出若干重要结论.
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