当前,中国面临着严峻的人口老龄化形势,失能人口在不断增加。与此同时,中国的家庭结构趋向于小型化,加之年轻人的生活压力较大,家庭养老功能逐渐弱化。在此背景下,中国政府和社会高度关注老年人、尤其是失能老年人的长期护理问题。在护理费用高昂、护理服务供给不足的当下,长期护理保险可以为被保险人提供长期护理费用的补偿以及长期护理服务的支持。长期护理服务和长期护理保险紧密相关,共同推动着长期护理体系的发展,如何发展并应用长期护理保险满足失能老人的长期护理需求成为新的研究方向。保险公司的精算人员设计开发的长期护理保险产品是否能够吸引消费者取决于保险条款与保险费率是否合理,然而,目前中国的商业长期护理保险在产品开发上依然面临困境,在定价实务方面仍需进一步的研究探索。基于此目的,本文运用保险学、精算学等相关理论知识,结合中国商业性长期护理保险的发展现状对商业长期护理保险的定价展开研究。本文首先介绍了在老龄化日趋严重、家庭规模逐渐缩小、护理费用持续高攀的背景下,商业长期护理保险的发展对解决中国社会面临的长期护理问题的重要意义。然后界定长期护理、长期护理保险的概念,明确长期护理保险的特点,分析了中国长期护理与商业长期护理保险的供给现状。在长期护理方面,主要介绍了三种长期护理方式以及三种护理方式所面临的供给不足、服务内容差等问题,结合对现状的思考本文认为商业长期护理保险应该丰富保险给付方式,引入护理服务等实物给付。之后对17家商业长期护理保险的供给主体以及市场上75款商业长期护理保险产品进行了统计分析,从保障期间、投保年龄、保险责任等方面阐述了产品特点,针对现存产品的问题提出了在产品定价及设计方面应该放宽保险给付条件、提高投保年龄上限、增加实物给付等改善方式。其次,本文对长期护理保险的定价基础进行研究,系统介绍了长期护理状态的界定标准。参考第二章得出的产品设计定价的启示,定义了本文的长期护理状态等级,建立了4等级的健康状态评估体系。随后,对比分析了四种常用于长期护理保险定价的模型:曼联模型、随机状态持续时间模型、减量表模型以及Markov模型,选择了最适合目前中国长期护理保险定价的Markov模型,并将其应用于本文的长期护理保险趸交纯保费测算中。最后,本文利用2013-2015年的CHARLS家庭微观数据,计算了45-85岁个体的间隔两年的健康状态转移概率矩阵,在此基础上利用Kolmogorov向前方程直接估计了健康状态转移强度矩阵。随后为保证强度矩阵性质,对转移强度矩阵进行了修正,并利用Makeham假设对转移强度随年龄的变动进行修匀,最终得到了间隔一年的健康状态转移概率矩阵。基于此结果,本文利用Markov模型对初始状态为健康和初始状态为失能的45-80岁的个体的商业长期护理保险进行定价。定价结果显示:在其他条件不变的情况下,初始状态为健康的个体的趸交保费远小于初始处于失能状态的个体的趸交保费;被保险人的趸交保费随着年龄的增长而下降;在投保年龄相同,初始健康状态相同的条件下,男性的趸交保费小于女性的趸交保费。本文的主要贡献有以下几点:第一、基于四等级健康状态评估体系对商业长期护理保险定价。本文以ADLs和认知能力为基础,将被保险人的健康状态划分为健康、轻度失能（1~2项ADLs失能且无认知功能障碍）、重度失能（3~6项ADLs失能或出现认知障碍）、死亡四个等级。对轻度失能和重度失能设置不同的给付费用,将保险给付与护理等级挂钩,与此同时降低了保险经营过程中的道德风险。测算了不同年龄、不同性别、不同初始状态的商业长期护理保险的分类费率表,弥补了以四等级健康状态评估体系为基础测算商业长期护理保险费率的空白。第二、角度创新。本文将长期护理保险的理论与实务相结合,充分考虑商业长期护理保险的发展现状,结合市场上现售的的75款商业长期护理保险的主要保险条款,讨论了长期护理保险的保险责任、给付条件等。根据现状提出了一些中国商业长期护理保险的设计方向,并将从现状中获得的部分产品设计的启示体现在本文的定价中。