经典的破产概率模型奠定了破产理论的研究基础。然而,随着经济金融形势的日趋复杂,保险公司业务的推广,经典模型中的假设已经无法满足对保险公司破产概率评估的需要。为了保证保险公司更为稳健地经营,针对不同险种分别研究,或者对多险种综合考虑来评估保险公司的经营状况非常必要。已经有大量文献对经典模型进行了多方面的推广和扩展,但大部分文章假定保险公司只经营一类险种,或者假定所有经营险种的各期总索赔满足一定规律的分布,即可以将所有险种的总索赔看作一个随机变量。这种假定简单易行,但不容易了解保险公司各险种之间的相互影响以及哪个险种是导致保险公司破产的主要原因。本文主要从多险种的角度入手对模型进行推广,并对其破产概率进行了研究,主要内容如下。第一章,介绍了破产理论和方法、研究成果及本文的主要内容和结构。第二章,建立双险种一维离散风险模型,求解其破产概率在索赔为重尾分布时的近似分布,并利用归纳法给出其小额索赔时相应的破产概率上界。第三章,建立多险种的离散多维风险模型,并用鞅方法求解其在一定条件下的破产概率上界。本文的创新之处在于从多险种角度考虑问题,建立新的风险模型。一种是一维风险模型,索赔可能服从多种分布,且各期索赔是相关的,这里用Marcov链来表达这种相关性,而不是用连接函数。另一种是引入高维的风险模型,对各险种分别建立盈余过程,用AR（p）描述索赔量之间的相关性,并定义破产时间T_max=min{n≥0|U（n）＜0},从而评估破产概率的上界。