【摘 要】
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选取六只股票型开放式基金从发行日到2009年11月27日的所有净值,并将其分为13个阶段时间序列,分别从分析它们的收益率的统计图形和各种统计量出发,并进行比较,得出结论:在样
【机 构】
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北方工业大学理学院,北京,100144
【出 处】
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中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会
论文部分内容阅读
选取六只股票型开放式基金从发行日到2009年11月27日的所有净值,并将其分为13个阶段时间序列,分别从分析它们的收益率的统计图形和各种统计量出发,并进行比较,得出结论:在样本期内,收益率序列分布具有尖峰厚尾性,但随时间推移,尖峰厚尾性这个特征有逐渐变缓趋势,甚至在时间区间无限大的假设下,有趋于正态分布的趋势;股票型开放式基金的风险还是较大;GARCH(1,1)-GED模型可以较好地拟合数据,并较好论证波动性的变化.
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