【摘 要】
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本文是将带随机扰动的独立的双险种模型推广到具有相关性的双险种风险模型下,再利用鞅方法求解出该风险模型破产概率的精确表达式. 在双险种的风险模型的破产概率的研究中
【机 构】
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安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000
【出 处】
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第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会
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本文是将带随机扰动的独立的双险种模型推广到具有相关性的双险种风险模型下,再利用鞅方法求解出该风险模型破产概率的精确表达式.
在双险种的风险模型的破产概率的研究中，往往假设这两个险种的计数过程是独立的，本文改变这个思路，假设这两个计数过程是相关的，具有一定的研究意义.研究两个险种对应的计数过程是相关的情形，但是，在现实中，保险公司会受投保客户数目的浮动、索赔到达强度可能依赖于时间而变化、保险公司的盈余额和索赔额均受到影响，上述随机性在数学建模中可以用带随机扰动的风险过程来刻画.
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