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保险公司最优投资及再保险策略
在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这......
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Survival probability
Exponential utility
Hamilton-Jacobi
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