非流动性溢价相关论文
本文的主要目的是通过应用Amihud(2002)提出的资产流动性风险的度量方法——非流动性溢价(Illiquidity Premium)建立起一个系统流......
流动性和资产定价是金融学领域的研究热点，本文基于上海证券交易所的交易数据，从流动性和资产定价间关系的角度对上海股票市场的流动......
对流动性的定价是金融经济学研究的重点之一.在国内外已有研究的基础上,通过建立实证模型,检验沪市是否支持“非流动性补偿”假设......
应用多元线性回归和Granger非因果性检验等计量经济学方法，研究我国交易所市场国债的非流动性与收益率的动态关系。文章研究表明，非......
本文首先通过实证研究证明我国股市存在明显的＂小公司效应＂,然后借鉴国外关于＂小公司效应＂产生原因的解释,并联系我国股市的实际情况,......
本文主要论述股票市场短期收益反转的模型以及在中国股票市场沪、深两市的实证研究。本文构建了一个股票市场的结构模型，它建立在股......
应用向量自回归(VAR)方法和格兰杰非因果性检验等计量经济方法,研究了中国股票市场流动性和收益的动态关系.研究表明,随着中国证券......
本文以沪市为对象考察了我国股市的“规模效应”和“时间效应”。作者通过实证研究发现 :中国股票市场并不存在西方国家股市普遍出......
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