非对称误差修正模型相关论文
原油是世界上最主要的工业能源之一,是工业经济发展的根本所在。近几年,随着我国经济社会的发展,对原油需求也随之升高,我国原油对......
为了降低各环节之间的交易成本和共担节点受到外部冲击的风险,保障生猪产业链价格体系稳定,研究从生猪纵向产业链视角出发,选取我......
本文建立一个非对称误差修正模型,考察了我国成品油价格的扭曲性在新定价机制实施前后的动态变化。研究发现,国际原油价格的非对称......
农产品价格稳定事关国计民生,选取2012年3月~2017年6月的农产品价格和国际游资的月度数据,利用非对称误差修正模型探究国际游资流......
运用协整与非对称误差修正模型，就IPO筹资额对经济动态传导效应进行实证研究，结果显示，IPO筹资额对经济增长的作用有限；IPO筹资额正偏......
中国原油定价机制逐步市场化,国内与国际油价的关联性大大提高。以研究国际油价波动对中国消费物价水平的传导为研究目的,以2007年......
文章基于协整检验理论与非对称误差修正模型,从产业链路径和国际贸易路径分品种考察了我国大米市场的价格传导特征,对近期大米市场......
本文对于市场利率体系的特征进行研究,并建立了经济学模型和计量模型。 市场利率体系的特征主要考虑的是各种利率之间的关系,本......
基于2010年1月-2016年6月我国仔猪价格与生猪价格的周度数据,采用门限协整分析模型和非对称误差修正模型,对仔猪价格与生猪价格之......
文章在协整和非对称性误差修正模型框架下,针对油价波动对PPI的非对称性传导进行了实证分析。结果表明,油价波动的累积传导效应是......
本文在金融稳定视角下,通过扩展外汇储备的缓冲存货模型构建了中国外汇储备需求模型,分析了产出、内外部流动性、外汇储备持有成本......
本文基于2001年1月—2013年12月鸡蛋收购价格与零售价格的月度数据,采用门槛自回归模型(TAR)、动量门槛自回归模型(M-TAR)和非对称......
本文利用非对称误差修正模型,以中国人民银行日拆性贷款利率和我国银行间7天期同业拆借利率为研究对象,探讨我国银行间货币市场对......
进入新世纪以来,全球一体化深入到我国经济社会发展的各个领域,国际原油价格波动对我国成品油价格的影响日益明显。本文基于2004年......
粮食是人民生活的基础与保障,粮价的稳定关乎社会与国家的健康发展。近年来,粮食价格的频繁波动给人民生活带来威胁,自2006年国际......
文章以我国发行的14只可转债自进入转股期至2006年年底的价格数据为样本,运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转换债券价格......
本文运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转债价格和基础股票价格之间的动态传导关系进行了系统的实证探讨,发现我国可转债......
我国原油价格的上涨和下跌对成品油价格的传导作用存在差异。2009年5月起我国实行的新成品油定价机制(22+4%),并没有从根本上消除......
基于2000-2015年猪肉价格与育肥猪配合饲料价格的月度数据,运用非对称误差修正模型、脉冲响应函数等对猪肉与饲料市场间的价格传导......
选取2003年1月~2014年12月活鸡价格与肉鸡料价格的月度数据,采用协整检验、脉冲响应函数及非对称误差修正模型,对活鸡价格与肉鸡料......
