长期波动相关论文
本文采用Spline-GARCH模型及基于数据的“有向无环图(DAG)”方法,对我国股市波动和宏观经济运行状态及其波动之间的关系进行全面系......
近期收到美国波浪大师柏彻特旗下波浪国际公司有关上证指数长期走势分析，非常值得与各位分享。他们在《社会情绪波动如何创造及破坏......
用Humphrey视野分析仪测量了早期开角青光眼19例(33眼)及正常人13例(26眼)24小时眼压波动的高峰及低峰时间的视网膜中心30度视野内......
<正> 长波,亦即康德拉季耶夫周期,是经济波动的三种主要形式之一。在分析了周期波动影响结构的一般机制和长波理论的几种主要分类......
全球变暖、空气污染等问题促使政府实行更严格的环境规制政策,同时加快了碳排放权交易市场的发展。影响碳排放权交易的有企业生产......
本文基于混合数据抽样回归的GARCH-MIDAS模型,研究了热钱流动对中国整体股市和五大行业之间收益和波动的影响。实证结果表明,热钱......
提要：中美博弈是近两年来备受关注的热点话题，康德拉季耶夫周期（简称“康波”）是思考中美科技竞争的可行框架。 康波被用来描述经济......
随着第二次世界大战后表面持续的繁荣的结束,人们现在对经济生活中所谓长期波动现象的关注甚于以往任何时期,经济学家们认为这就......
对资本主义长期波动的研究是分析资本主义历史趋势的一个很好的切入点。现代马克思主义长波理论与新创新熊彼特学派长波理论是研究......
<正> 苏联经济学家康德拉季耶夫提出了下述假说:世界经济以五十年左右的周期循环。1983年年初,世界经济和日本经济依旧无法摆脱经......
运用2001-2011年的鲜果零售价格数据,分析了我国水果价格波动主要特征,运用X11季节调整模型实证分析季节性因素对我国水果价格波动......
<正> 一、导言资本主义社会制度经济生活的运动不是简单的、直线的,而是复杂的、周期的。这种观点今天已得到普遍承认。但是,科学......
本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波......
通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征，结果表明：籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有......
运用2002年12月至2014年10月的小麦市场价格数据,分析了我国小麦市场价格波动主要特征,运用X12季节调整模型实证分析季节要素对我......
