金融物理学相关论文
寻找金融市场中的关键参量和可能存在的“牛顿定律”一直是该领域的研究重点,然而随着信息和通讯科技的发展,金融模型中加入越来越......
金融物理学的发展给金融市场的研究注入了新鲜的血液.本文在伊辛模型的启发下,建立了一个投资主体互动的仿真金融市场,在探究金融......
金融物理学是一门研究金融市场宏观规律及其复杂性的新兴交叉学科.本文简述金融物理学诞生和发展的历史,扼要介绍金融物理学研究的......
极端收益的预测在金融风险管理中非常重要.本文系统研究了极端收益重现时间间隔的统计规律,提出了一种基于重现时间间隔分析的早期......
本文从标准金融理论在真实市场的适用性，以及不满足有效市场这种理想情况的若干现象出发，回顾了有效市场假说以及随机游走理论需要成......
外汇市场中各汇率之间的相关性一直受到学术界的热切关注.通过多标度消除趋势波动分析和多标度消除趋势交叉相关性分析,对人民币兑......
Mike-Farmer微观模型是功能强大的委托驱动模型，能再现很多经典的统计规律．本文介绍了Mike-Farmer委托驱动模型的构建过程，Mike-Farme......
本文将用一种非正式的方式向大家介绍什么是金融物理学中的纤维柬：纤维束语言实际上是描述金融市场对称性的一种极其自然的方式，然后......
金融市场是一个开放的复杂动力系统,它可以被认为是由大量相互作用的元素组成的剧烈波动的动态系统.金融市场价格波动行为的研究及......
以上证指数5分钟取样的高频数据为例，采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析，发现质量指数τ（q）为线性函数．用统计自举生成......
物理学家将金融市场看做一个复杂的多体相互作用的系统,将物理学中,特别是统计物理、理论物理、非线性科学、复杂系统理论中的一些......
金融市场是一个多体相互作用的复杂系统。近年来,物理学家运用统计物理的概念和方法对金融市场进行了研究,通过对大量历史数据的研......
文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票......
金融市场作为一种带有多体相互作用的复杂系统,近年来受到了各领域科学家的关注。大量金融数据的积累使定量研究金融系统成为可能......
金融市场是一个典型的多体相互作用复杂系统,各个领域的科技工作者对其已经有多年的研究积累。近些年来,物理学家对金融市场的研究......
本文沿袭金融物理学的研究思路和框架,采用e-持续损失来度量崩盘和余震的损失大小,考察股市崩盘后余震的动态演化是否满足著名的Gu......
20世纪90年代以来,数学、物理、金融、计算机和全球经济呈现融合趋势,“金融物理学”应运而生。金融物理学运用统计物理、复杂系统......
近些年来,物理学家对复杂金融和社会系统的研究兴趣日益增加。金融市场是一个典型的多体相互作用复杂系统,与传统物理系统有一定的......
近年来,物理学家对复杂动力学系统的研究兴趣日益增加。复杂动力学系统通常可能是非稳态的,或者至少具有非稳态的特征。在动力学系......
在信息化交流越来越紧密的背景下,金融数据的传播和储存也变得更加方便,但同时也伴随着大量无法解释的金融现象发生.因此很多交叉......
金融市场是一个复杂系统,高风险大波动危象频仍,而传统经济金融理论对此无能为力.文章从复杂性科学视角出发,通过市场宏观建模,描......
为揭示我国股市异常波动的形成机理,对国内外股票市场的异常波动及其引发异常波动的机理进行了整理和归纳。以股票市场中的投资者......
经典金融理论在解释实际市场所发现的众多异象(anomalies)方面显示出了较大的局限性,而以非线性动力学、复杂系统及统计物理学的研......
"金融物理学"是由俄罗斯物理学家伊林斯基所创立的新学科和新学派,在经济学理论界原本就有一席之地。借助于"规范场市场-金融市场......
依据复杂性科学的思路,研究了金融市场大波动极端事件的重现时间间隔,考察了中国股市高频数据的重现时间间隔分布和时间关联特性,......
随着对现代金融市场研究的加深,金融市场被新定义为一个由大量交易者相互作用、各自为获得交易标的最优价格而对外部信息做出反应......
通过高频数据研究了中国股市个股的成交量与价格变化之间的关系。实证研究发现,中国股市成交价格波动和成交量之间具有相关关系,量......
金融物理学是用统计物理、理论物理、复杂系统理论、非线性科学、应用数学等的概念、方法和理论研究金融市场通过自组织而涌现的宏......
