股票相关性相关论文
寻找金融市场中的关键参量和可能存在的“牛顿定律”一直是该领域的研究重点,然而随着信息和通讯科技的发展,金融模型中加入越来越......
本文对Copula函数进行了介绍,其中包括定义和重要的定理,同时介绍了常见的Copula函数类型并对其特性进行了分析,之后描述了几种相......
股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义。现有的股指相关性研究大都是在线......
【摘要】针对股市相关性问题，使用移动平均线、方差加权分析对其相关性进行分析，而后分别构建移动平均线模型、方差相关性度量模型、......
针对股票的相关性问题,运用时间序列、复杂网络有关理论,分别构建了周个股回报率模型、股票间相关系数度量指标模型、相关系数矩阵......
针对股票间相关性,选取了中国股票市场的沪深主板、创业板、中小板中共100只股票在2013年1月1日至2013年8月31日的周收盘价进行数......
对于上市公司信用风险的衡量，日益受到投资者，金融机构和监管机构的重视。笔者的研究目的是通过运用测量上市公司信用风险的KMV模型，......
股票市场作为一个涵盖大量信息的复杂系统,反映并影响着一个国家的经济发展状况。股票市场是买卖公司股票及金融衍生品的公开市场,......
2014年以来我国股市进入一轮显著的牛市行情,全国掀起一波火热的炒股的浪潮,技术分析在投资者投资决策中的作用和需要日渐重要。股......
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针对股票的相关性,运用回归拟合、时间序列分析、复杂网络等方法,分别建立缺失值填补、股票间相关性度量、网络拓扑结构、股市板块......
针对我国股市股票的相关性问题,运用时间序列、复杂网络有关理论,从无向到有向,构建了股票间相关系数度量模型。从沪深主板、创业......
为分析中国股票市场统计特征,利用通过滑动时间窗口建立相关性网络序列,通过超度量矩阵、最小生成树和阈值法等方法转化相关性网络......
