时变波动率持续性相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

时变波动率持续性相关论文

宏观经济与股市波动率时变持续性 ——基于TVP-REGARCH-MIDAS模型的实证研究

许多研究表明,金融资产收益率的波动率具有很强的持续性,而且越来越多的研究发现,这种持续性具有时变特征,即持续性系数是随着时间......

学位

时变波动率持续性宏观经济 TVP-REGARCH-MIDAS模型波动率预测货币供应量

具有时变波动率持续性的已实现EGARCH模型及其实证研究

研究表明,金融资产收益率的波动率具有时变性、聚集性和非对称性等复杂的特征.此外,波动率还具有很强的持续性,而且这种持续性具有......

期刊

时变波动率持续性已实现EGARCH MIDAS 波动率预测已实现波动率

看过本文同时还关注