均值-方差分析相关论文
由于对冲基金允许卖空和允许投资复杂的金融衍生产品，和传统共同基金相比，对冲基金在理论上能获得更高的绝对收益。但投资者不能简单......
通过考察作为价格追随者的企业对排污权市场价格的最优反应,推导了排污权市场价格不确定情境下理性企业的随机利润函数及其均值与......
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件......
在不完全市场条件下,通过确定方差-最优鞅测度,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式.动态均值-方差有效策略是二基......
在Markowitz的均值-方差分析框架下,分析了我国企业年金基金投资监管政策的有效性.发现投资种类限制将使有效投资组合前沿内移,增......
马柯维茨的均值-方盖分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的.但是实际中的证券投资是一个动态......
为研究具有风险规避特征的制造商和零售商参与的双渠道供应链的最优策略问题,首先探讨了整体决策下系统最优的直销渠道与分销渠道......
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有......
针对供应商和零售商组成的供应链,研究单零售渠道下的定价以及供应链协调的批发价策略。进一步通过均值-方差分析,考虑供应商是风......
文章总结了五十多年来资产组合选择理论的发展和主要成果。从静态和动态的角度，阐述并分析了资产组合选择的主要理论、模型与方法以......
针对由一个风险喜好的零售商和一个风险规避的供应商组成的两层双渠道供应链,本文研究了当零售商在供应链中占主导地位情况下,双渠......
利用Markowitz的均值一方差分析方法，分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险，从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的......
由于易逝品的库存管理问题是一类风险较高的库存管理问题，其根本特征是具有生产提前期长、销售周期短、期末未售出的产品残值低、需......
均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题。传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函......
考虑到传统报童模型忽视了对风险的关注，引入了方差来度量报童面临的风险，从而将报童的期望利润最大化的单目标决策问题扩展为均值-......
在资产组合的均值-方差分析的基础上对于公司购并的风险进行了分析,得出了公司购并风险的程度取决于购并元间的相关系数.对Black-S......
随着现代信息与计算科学技术的快速进步与经济全球化进程的不断深入,金融市场在近几十年发展迅猛,以互联网等通讯技术为基础的电子......
随着互联网的发展和移动互联网智能终端的迅速普及,网上购物正因为其便捷性而成为越来越多消费者的选择。除了传统的纯电商企业大......
环境问题日益突出,降低碳排放迫在眉睫,先进的低碳环保技术显得尤为重要。2013年是我国实行碳交易的元年,由于我国实行碳交易时间......
