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[期刊论文] 作者：沈明轩,,
来源：东北师大学报(自然科学版) 年份：2015
研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公...
[期刊论文] 作者：沈明轩,
来源：广西农业机械化 年份：2001
某手扶拖拉机厂出版的工农--12型手扶拖拉机上安全限速图示中标明:单机运行限速≤7km/ h.在较大坡度下坡时:揑左得右转,揑右得左转.经过长期的实践和事故分析,我...
[学位论文] 作者：沈明轩,,
来源：合肥工业大学 年份：2007
金融数学是一门新兴学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一，它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中......
[期刊论文] 作者：沈明轩,,
来源：贵州师范大学学报(自然科学版) 年份：2012
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程，利用公平保费定价方法得到了交换期......
[期刊论文] 作者：沈明轩,
来源：烹调知识 年份：2020
从“吃不饱”到“吃得飽”，再到“吃得好”！饮食质量的变化体现在我们每日的餐桌上。近日，国务院新闻办发布的《中国的粮食安全》白皮书显示，我国居民健康营养状况明显改善，“大鱼大肉”已经不受欢迎！“大鱼大肉”饮食越来越少 过去，肉类食物吃得多，是大众追求的目标......
[期刊论文] 作者：沈明轩,,
来源：安徽工程科技学院学报(自然科学版) 年份：2010
可转换债券是一种持有者可以将其转换成一定数量股票的债券,可转换债券是证券市场的热点之一.假设股票价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波...
[会议论文] 作者：沈明轩,
来源：第四届中国智能计算大会 年份：2010
假设两种股票的价格过程都服从由几何布朗运动所驱动的随机微分方程,在风险资产期望收益率和波动率都为时间依赖参数条件下,利用公平保费原则得到了交换期权的定价公式,并讨...
[期刊论文] 作者：沈明轩,
来源：海外文摘·学术 年份：2020
摘要：金融工程是金融相关专业学生的一门必修课程，是学习其他课程的重要基础。在金融工程教学中运用比较教学法，能够使学生对重点概念更好的掌握，突破金融工程中的学习难点，掌握各个知识点之间的内在联系，激发学生的学习动力，提高金融工程的教学效果。 关键词：比较教......
[期刊论文] 作者：沈明轩,
来源：科学与财富 年份：2016
摘 要：在企业的改革推进中，行政工作越来越受到企业的重视，这项工作是其他工作的生命线，是做好工作的关键。行政工作人员想要做好是比较困难的，特别是当前企业全面深化改革之际，转变企业职工的思想观念，认识时代主流，认清当前改革形势，行政工作人员在提升自身素质的同时，......
[学位论文] 作者：沈明轩,,
来源：贵州大学 年份：2020
由于钢箱梁桥具有自重小、跨越强、施工快、外观优美等诸多优点,已被大量的推广到市政桥梁建设中。因为城市道路交通线网复杂,人流量、车流量都比较大,所以在新建桥中,需要着重考虑桥梁的受力特性及稳定性。本文以贵州省某大跨度变截面连续钢箱梁桥为研究对象,......
[期刊论文] 作者：沈明轩,
来源：中外企业家 年份：2021
国有企业作为我国经济的重要组成部分，承担着经济发展的关键任务，既有着独一无二的优势，同时也面对着十分复杂的社 会经济环境。国有企业要想在激烈的社会竞争中站稳脚跟并取得......
[期刊论文] 作者：沈明轩,杜雪樵,,
来源：合肥工业大学学报(自然科学版) 年份：2007
文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的...
[期刊论文] 作者：沈明轩,何成洁,,
来源：重庆工商大学学报(自然科学版) 年份：2012
考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。...
[期刊论文] 作者：沈明轩,何朝林,,
来源：经济数学 年份：2012
在假设巨灾指数服从分数跳一扩散的条件下，利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳一扩散过程下巨灾期权的定价．...
[期刊论文] 作者：沈明轩,何成洁,,
来源：安徽工程科技学院学报(自然科学版) 年份：2008
考虑跳-扩散模型中交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从跳-扩散过程,并且股票跳过程为非时齐Poisson过程,在股票预期收益率和波动率均为时间函数的情况下,利用...
[期刊论文] 作者：杨迎娟,沈明轩,,
来源：安徽工程科技学院学报(自然科学版) 年份：2010
研究非线性项满足Lipschitz条件的一类离散非线性系统观测器设计问题.应用Schur引理,并结合构造Lyapunov函数,获得了观测误差渐近趋于零的三个新的充分条件,且观测增益矩阵可...
[期刊论文] 作者：杜雪樵,沈明轩,
来源：合肥工业大学学报：自然科学版 年份：2007
文章讨论了标的资产有依赖时间的参数，即无风险利率r（t）、风险资产期望收益率μ（t）、波动率σ（t）和红利率q（t）;在无风险中性定价情况下，首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权......
[期刊论文] 作者：何成洁,沈明轩,,
来源：科技信息(学术研究) 年份：2008
在标的股票价格服从几何分数布朗运动的假设下,在风险中性概率测度下,得到欧式缺口期权的定价公式。Under the assumption that the underlying stock price follows the g...
[期刊论文] 作者：沈明轩,杜雪樵,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式,并且将其推广到有Ⅳ个独立跳跃源的定价模型中....
[期刊论文] 作者：沈明轩,何朝林,,
来源：山东大学学报(理学版) 年份：2013
假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。Assuming that the stock price is driven by the fractional...
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