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[学位论文] 作者：张节松,,
来源：安徽大学 年份：2004
关于Wiener过程增量的尾概率的估计不等式在讨论Wiener过程增量的性质中十分有用，像Levy连续模定理及Wiener过程增量有多大的证明都依赖于这一不等式。本文将给出了这类不等式...
[期刊论文] 作者：张节松,,
来源：课程教育研究 年份：2004
考虑社会保险的历史演进性质,将历史分析教学法应用于社会保险学的课程教学。通过实际的历史案例和制度改革过程对社会保险学的相关内容及法律法规进行了实践剖析,阐明了在运...
[学位论文] 作者：张节松,,
来源：上海理工大学 年份：2015
索赔风险相互独立是传统保险风险理论的重要假设,也是保险公司进行风险评估和决策的基础之一。然而,该假定只是为了便于数学处理,在保险实际中,不同时间的索赔额大小、不同险...
[期刊论文] 作者：张节松,,
来源：长春师范大学学报 年份：2015
本文将数学分析引入复变函数的课程教学,类比了这两门课程的主要教学内容,指出其内在联系和差异之处,并应用数学分析知识证明了复变函数的若干结论,以期为复变函数课程的教与...
[期刊论文] 作者：张节松,
来源：淮北师范大学学报：自然科学版 年份：2012
1992年发表在概率年刊上关于随机过程连续模及增量一文的证明中，存在一处模糊不清的地方，该漏洞是可以补救的，文章通过分解细化的办法给出一个确定的证明．...
[期刊论文] 作者：张节松,
来源：淮北煤炭师范学院学报：自然科学版 年份：2008
文章提出了维纳过程有限加权和形式,并对其增量的尾概率进行了估计,所得结果推广了Csogo和Révész早期的结果。...
[期刊论文] 作者：张节松,
来源：咸阳师范学院学报 年份：2011
提出了无穷区间上全连续函数的概念，并主要用紧区间逼近及举反例的方法成功讨论了其性质，打破了全连续函数在区间[a，b]上的局限性。...
[期刊论文] 作者：张节松,
来源：深圳大学学报:理工版 年份：2021
为描述地震和台风等巨灾事件发生时间间隔的记忆效应并进行合理的风险转移,采用具有幂律性等待时间的巨灾冲击模型,即复合分数Poisson过程,刻画保险公司的承保风险,并研究巨...
[期刊论文] 作者：张节松,,
来源：山东大学学报(理学版) 年份：2017
采用基于保单进入过程的现代风险模型刻画保险公司的盈余过程,利用鞅中心极限定理证明此类风险过程可逼近为具有时变漂移率的扩散过程。在此基础上,假定保险人购买固定比例再...
[期刊论文] 作者：张节松,
来源：煤炭高等教育 年份：2004
为促进数据挖掘技术在高校管理实践中的高效应用,提高我国教育统计的效率和质量,本文选取国内研究文献样本,展开研究现状的整体分析和分类讨论,指出了当前该领域学术研究存在...
[期刊论文] 作者：张节松,张勇,
来源：淮北师范大学学报（自然科学版） 年份：2022
洪涝灾害是我国频发的自然灾害之一,理论研究中通常采用传统的泊松过程刻画其发生次数,假定发生时间间隔具有无记忆性.以中国大陆地区洪涝灾害为研究对象,收集2006—2018年间共计89次洪涝灾害损失数据和每年洪涝灾害发生的次数数据.通过校正卡方检验,发现无记忆......
[期刊论文] 作者：张勇,张节松,
来源：江汉大学学报（自然科学版） 年份：2021
为描述我国台风风暴潮发生时间间隔的记忆特性,采用一类新型风险模型——复合分数泊松模型刻画台风风暴潮风险,并研究台风风暴潮债券的定价问题.通过蒙特卡罗模拟方法,得到累积损失分布的概率解,并运用Wang两因素定价模型给出了我国台风风暴潮灾害债券价格问题.......
[期刊论文] 作者：任婧, 张节松,,
来源：科技与管理 年份：2015
巨灾的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文应用阈顶点模型(Peaks over threshold,POT)和广义帕累托分布(generalized pareto distribution,GPD),对我国1969—2012年间...
[期刊论文] 作者：王信松, 张节松,,
来源：安徽大学学报(自然科学版) 年份：2011
利用数学分析的知识构造一个简单的恒同逼近函数,由此用分析中的逼近思想,成功地用满足柯西-黎曼条件的连续可微的函数逼近一般的可微函数,给出了柯西积分定理的一个初等证明...
[期刊论文] 作者：张节松, 肖庆宪,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2016
在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下...
[期刊论文] 作者：张节松,肖庆宪,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：2016
采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最...
[期刊论文] 作者：张节松,肖庆宪,
来源：云南大学学报：自然科学版 年份：2016
以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击（common shock）型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了此类相依风险模型可扩散逼近为漂移Brown运动...
[期刊论文] 作者：张节松,肖庆宪,,
来源：系统工程学报 年份：2016
为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形......
[期刊论文] 作者：张节松,肖庆宪,
来源：计算机工程与应用 年份：2014
以形式化语言给出了本质属性、附属属性、限定性属性等术语的定义，研究了它们的性质与内在联系，给出了属性集的一种新的分类方法。结合对属性子集的一种新运算，特别讨论了本质属......
[期刊论文] 作者：张节松,肖庆宪,
来源：数学理论与应用 年份：2014
在不同时期的索赔具有自回归相依结构的条件下,给出了累积索赔的前两阶矩,并进一步讨论了在保费计算中的应用.数值算例揭示了相依参数对风险矩以及保险费的影响,表明了保险公...
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