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本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.
一类随机利率下的破产时罚金折现期望
【摘 要】
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本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,
【机 构】
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安徽建筑工业学院数理系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2008年6期
【基金项目】
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安徽建筑工业学院硕博科研启动项目基金资助(20071201-15)
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