组合受“矩形”约束下的Black-Scholes定价公式

来源 :黑龙江大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhujiang_doctor

【摘要】

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Broadie,Civitanic and Soner[2]研究了投资组合受凸约束下的Black-Scholes期权定价模型,获得了期权超价格的显式刻画结果,并且证明在一些技术性条件下期权超价格与相应的偏

【作者】

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陈新美

【机构】

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中南大学数学学院,长沙理工大学数学与计算科学学院

【出处】

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黑龙江大学自然科学学报

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

：

期权定价超复制组合受约束 option pricing super - replication portfolio constrained

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Broadie,Civitanic and Soner[2]研究了投资组合受凸约束下的Black-Scholes期权定价模型,获得了期权超价格的显式刻画结果,并且证明在一些技术性条件下期权超价格与相应的偏微分方程的解相对应.研究了投资组合受"矩形"约束的Black-Scholes期权定价模型,利用Broadie,Civitanic and Soner[2]期权超价格的显式刻画结果和风险中性定价方法获得了投资组合受"矩形"约束下Black-Scholes期权超价格的解

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