【摘 要】
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资产组合优化是使投资者期望效用最大化的决策。文中用风险价值(VaR)来控制风险,根据在贷款组合有效边界上银行效用最大化的目标分配各项贷款,建立了基于VaR约束的贷款组合效
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资产组合优化是使投资者期望效用最大化的决策。文中用风险价值(VaR)来控制风险,根据在贷款组合有效边界上银行效用最大化的目标分配各项贷款,建立了基于VaR约束的贷款组合效用最大化优化模型。主要创新与特色:①通过贷款组合效用最大配给贷款符合贷款优化的目的,解决了决策模型与决策目的相一致的问题;②当银行决策者或决策群体对风险的偏好在VaR允许范围内时,现有研究的效用最大化决策模型是本模型的特例;③在控制贷款组合VaR的前提下,实现贷款组合效用最大化。当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界内时,此组合即为最优组合。当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界外时,贷款组合有效边界上效用最大的组合就是最优组合。
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