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采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率'高峰厚尾'的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性.
基于稳定分布的证券投资组合模型
【摘 要】
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采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率'高峰厚尾'的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合
【机 构】
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天津大学,天津大学,天津大学
【出 处】
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西北农林科技大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年7期
【基金项目】
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国家自然科学基金，南开大学校科研和教改项目
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