美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究

来源 :哈尔滨师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：thonny007

【摘要】

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在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.

【作者】

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【机构】

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哈尔滨师范大学

【出处】

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哈尔滨师范大学自然科学学报

【发表日期】

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2015年2期

【关键词】

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