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给出一类具有费率均为马氏调制的双险种风险模型，对于给定的初始状态，求出了条件破产概率满足的积分方程，并推导出具有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式．
一类马氏调制费率的双险种风险模型的破产概率
【摘 要】
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给出一类具有费率均为马氏调制的双险种风险模型，对于给定的初始状态，求出了条件破产概率满足的积分方程，并推导出具有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产
【机 构】
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中南大学数学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2007年2期
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