【摘 要】
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20世纪80年代以来,通过国际证券投资分散风险已经形成一种可行手段,然而,随着全球经济一体化趋势的强化,国际证券市场也正在经历着一体化趋势,证券市场联动关系越来越明显,这
【机 构】
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南开大学国际经济研究所,中国人民银行营业管理部
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20世纪80年代以来,通过国际证券投资分散风险已经形成一种可行手段,然而,随着全球经济一体化趋势的强化,国际证券市场也正在经历着一体化趋势,证券市场联动关系越来越明显,这必然会使国际投资多样化空间变小,进而会侵蚀掉国际多样化投资收益。有鉴于此,本文使用协相关参数分析、平稳性检验、多元协整检验、协整向量参数零配载限制检验、基于VECM的Granger因果性检验等计量技术测度国际证券市场联动程度,为国际证券投资提供量化参考。
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