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ARCH类模型可以较好地拟合金融市场中存在的肥尾、波动率集聚、杠杆效应等特征，在国内外关于资产收益及其波动率的分析、VaR等现代风险度量工具中得到广泛应用。应用ARCH类模型对我国沪铜期货市场进行综合分析，可以论证其具有的各种金融时间序列的特征。
ARCH类模型在我国沪铜期货市场上的应用
【摘 要】
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ARCH类模型可以较好地拟合金融市场中存在的肥尾、波动率集聚、杠杆效应等特征，在国内外关于资产收益及其波动率的分析、VaR等现代风险度量工具中得到广泛应用。应用ARCH类模
【机 构】
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首都经济贸易大学统计学院
【出 处】
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北方经贸
【发表日期】
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2010年1期
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