【摘 要】
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关于最优投资消费问题，很多文献在不同的市场条件下进行了研究与探讨。本文以解析的形式给出投资和消费的最优决策，所用的工具是Legendre变换和对偶理论。事实上，借助Legendre变
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关于最优投资消费问题，很多文献在不同的市场条件下进行了研究与探讨。本文以解析的形式给出投资和消费的最优决策，所用的工具是Legendre变换和对偶理论。事实上，借助Legendre变换将原问题转化为对偶问题进行研究分析的学术工作一般出现在热力学、统计力学和量子论领域，而用此类方法来研究探讨金融投资决策问题的为数不多。
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