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在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.
分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型
【摘 要】
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在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.
【机 构】
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贵州民族大学商学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2019年4期
【基金项目】
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贵州省科学技术基金项目(No.黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(No.黔教合KY字[2016]168).
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