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期刊论文
分裂的Euler-Maruyama误差修正法
分裂的Euler-Maruyama误差修正法
来源 :四川师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chj0821031
【摘 要】
:
在Euler-Maruyama方法基础上提出一种新的显式的分裂法,该方法可以用来求解随机常微分方程的数值解.与Euler-Maruyama方法相比,该方法具有较大的均方稳定域,因此该方法可以用
【作 者】
:
殷政伟
王天军
【机 构】
:
河南科技大学数学与统计学院
【出 处】
:
四川师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2015年6期
【关键词】
:
随机微分方程数值解
误差修正法
分裂法
EULER-MARUYAMA方法
numerical solution of stochastic differenti
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11371123), 教育部博士点基金(20120162120096)
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在Euler-Maruyama方法基础上提出一种新的显式的分裂法,该方法可以用来求解随机常微分方程的数值解.与Euler-Maruyama方法相比,该方法具有较大的均方稳定域,因此该方法可以用来求解一些刚性随机微分方程.最后,通过数值算例说明该方法的有效性及可实现性.
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