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在Euler-Maruyama方法基础上提出一种新的显式的分裂法,该方法可以用来求解随机常微分方程的数值解.与Euler-Maruyama方法相比,该方法具有较大的均方稳定域,因此该方法可以用来求解一些刚性随机微分方程.最后,通过数值算例说明该方法的有效性及可实现性.
分裂的Euler-Maruyama误差修正法
【摘 要】
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在Euler-Maruyama方法基础上提出一种新的显式的分裂法,该方法可以用来求解随机常微分方程的数值解.与Euler-Maruyama方法相比,该方法具有较大的均方稳定域,因此该方法可以用
【机 构】
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河南科技大学数学与统计学院
【出 处】
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四川师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2015年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11371123）, 教育部博士点基金（20120162120096）
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