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基于时间序列模型的可转换债券收益率的实证研究
基于时间序列模型的可转换债券收益率的实证研究
来源 :湖南科技学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiancejiangjun
【摘 要】
:
本文利用时间序列模型对2009年5月25日沪市上还在交易的全部7只可转换债券的收益率进行了实证研究,结果发现通过时间序列模型模拟得到的可转换债券收益率与实际收益率还存在
【作 者】
:
曾立波
黄丽芳
【机 构】
:
湖南科技学院数学与计算科学系
【出 处】
:
湖南科技学院学报
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
时间序列
可转换债券
收益率
蒙特卡洛模拟
time series
convertible bond
the rate of return
Monte C
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本文利用时间序列模型对2009年5月25日沪市上还在交易的全部7只可转换债券的收益率进行了实证研究,结果发现通过时间序列模型模拟得到的可转换债券收益率与实际收益率还存在一定的误差,最后对产生此误差的原因进行了分析。
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