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本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究.通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到'跳-停'策略是其最优控制策略;给出了'跳-停'策略存在的条件、最优费用函数、最佳控制的解析式及控制方法.
费用结构一般化的“跳-停”奇异型随机控制
【摘 要】
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本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究.通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;
【机 构】
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兰州理工大学理学院,中国科学院软件研究所
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金，甘肃省自然科学基金，兰州理工大学校科研和教改项目
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