【摘 要】
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久期缺口模型在商业银行利率风险度量中被广泛应用,但该模型假设总资产的平均利率等于总负债的平均利率、假设总资产平均利率波动幅度等于总负债平均利率波动幅度,若放宽这两
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久期缺口模型在商业银行利率风险度量中被广泛应用,但该模型假设总资产的平均利率等于总负债的平均利率、假设总资产平均利率波动幅度等于总负债平均利率波动幅度,若放宽这两个假设条件可以得到修正久期缺口模型,并用修正后的模型实证分析了某城市商业银行在利率变动时银行净值和资本充足率的变化,最后对该行的利率风险在预测未来利率变化的三种情况下分别提出了操作建议。
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